如何使用pythonbinance:apirerror（代码=1111）下期货市场订单：精度超过为此资产定义的最大值

Question

感谢您抽出时间查看我的问题。我正在努力使用python binance下订单，特别是永久期货市场订单。我不认为这是重复的，但在python binance（以及其他软件包）上有几个关于相同错误代码的查询（因此我不认为这是python binance的问题，我理解这是一个问题），不幸的是，似乎没有一个成功的解决方案

https://github.com/sammchardy/python-binance/issues/57

https://github.com/sammchardy/python-binance/issues/184

错误代码表示精度超过该符号允许的最大值。就我所知（或至少对于我感兴趣的仪器而言），baseAssetPrecision始终为8。然而，每种仪器也有不同的尺寸

from binance.client import Client
from binance.enums import *
from binance.exceptions import BinanceAPIException, BinanceOrderException
from decimal import Decimal

api_key = 'YOURAPIKEY'
api_secret = 'YOURAPISECRET'

client = Client(api_key, api_secret)

#tick_size = {'BTCUSDT': 6, 'ETHUSDT': 5, 'XRPUSDT': 1, 'LINKUSDT': 2}

trade_size = 10 # The trade size we want in USDT
sym = 'BTCUSDT' # the symbol we want to place a market order on
tick_size = 6 # the tick_size as per binance API docs
price = 19000 # Just making this up for now to exemplify, this is fetched within the script

trade_quantity = trade_size / price # Work out how much BTC to order
trade_quantity_str = "{:0.0{}f}".format(trade_quantity, tick_size)

#print(trade_quantity_str)
#0.000526

#PLACING THE ORDER
client.futures_create_order(symbol=sym, side='BUY', type='MARKET', quantity=trade_quantity)

结果

BinanceAPIException:APIError（代码=-1111）：精度超过为此资源定义的最大值

我也尝试过包括十进制，但没有用

在过去的两天里，这一直是我生命中的祸根，任何帮助都将不胜感激。如果我没有提供一些细节，请告诉我

编辑：我有一个不满意的解决方案，就是通过二进制手动检查允许的位置大小。在这样做的过程中，我发现所需的精度与通过API请求符号信息时返回的精度大不相同

例如，请求信息时：

sym = 'BTCUSDT'
info = client.get_symbol_info(sym)
print(info)

它返回（在编写本文时）：

{'symbol'：'BTCUSDT'，'status'：'TRADING'，'baseAssetPrecision'：'BTC'，'baseAssetPrecision'：8，'quoteAssetPrecision'：8，'baseCommissionPrecision'：8，'quoteCommissionPrecision'：8，'orderTypes'：['LIMIT'，'LIMIT'MAKER'，'MARKET'，'STOP'LOSS'LIMIT'，'TAKE'PROFIT']，'icebergAllowed'：True，'ocoAllowed'：True，'quoteOrderQtyMarketAllowed'：True，'isSpotTradingAllowed'：True，'IsMargingTradingAllowed'：True，'filterType'：'PRICE"FILTER'，'minPrice'：'0.01000000'，'maxPrice'：'1000000.00000000'，'tickSize'：'0.01000000}，{'filterType'：'PERCENT_PRICE'，'multiplierUp'：'5'，'multiplierDown'：'0.2'，'avgPriceMins'：5}，{'filterType'：'LOT_SIZE'，'minQty'：'0.00000100'，'maxQty'：'9000.00000000'，'stepSize'：'0.00000100'，{'filterType'：'MIN名义值'，'10.00000000'，'applyToMarket'：True，'avgPriceMins'：5}，{'filterType'：'ICEBERG_PARTS'，'limit'：10}，{'filterType'：'MARKET_LOT_SIZE'，'minQty'：'0.00000000'，'maxQty'：'247.36508140'，'stepSize'：'0.00000000'}，{'filterType'：'MAX_NUM_ALGO_ORDERS'，'MaxNumGoorders'：5}，'permissions'：['SPOT'，'MARGIN']

然而，通过手动检查binance，我可以看到它只允许最多小数点后三位的交易……我看不出如何使用上面返回的信息来实现这一点

****编辑2*******

多亏了下面的回答，我已经制定了一个解决方案，它可以很好地满足我的需要

from binance.client import Client
from binance.enums import *
from binance.exceptions import BinanceAPIException, BinanceOrderException
from decimal import Decimal

api_key = 'YOURAPIKEY'
api_secret = 'YOURAPISECRET'

client = Client(api_key, api_secret)

info = client.futures_exchange_info() # request info on all futures symbols

for item in info['symbols']: 
    
    symbols_n_precision[item['symbol']] = item['quantityPrecision'] # not really necessary but here we are...


# Example $100 of BTCUSDT 

trade_size_in_dollars = 100
symbol = "BTCUSDT"
price = 55000 # For example

order_amount = trade_size_in_dollars / price # size of order in BTC

precision = symbols_n_precision[symbol] # the binance-required level of precision

precise_order_amount = "{:0.0{}f}".format(order_amount, precision) # string of precise order amount that can be used when creating order

谢谢大家的帮助

Answer 1

你将设定期货头寸。但是请求spot的配对信息。 对于期货对，您可以通过调用.futures\u exchange\u info（）获得精度

Answer 2

您可以调用api来检索步长，而不是使用硬代码精度：

symbol_info = client.get_symbol_info('BTCUSDT')
step_size = 0.0
for f in symbol_info['filters']:
  if f['filterType'] == 'LOT_SIZE':
    step_size = float(f['stepSize'])


precision = int(round(-math.log(stepSize, 10), 0))
quantity = float(round(quantity, precision))

client.futures_create_order(symbol=sym, side='BUY', type='MARKET', quantity=quantity)

Reference

Answer 3

为你们简化了，给你们：

def get_quantity_precision(currency_symbol):    
    info = client.futures_exchange_info() 
    info = info['symbols']
    for x in range(len(info)):
        if info[x]['symbol'] == currency_symbol:
            return info[x]['pricePrecision']
    return None