我试图使用python来估计一个模型
我首先运行了下面的代码
import numpy as np
import pandas
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.tsa.api import VAR, SVAR
from statsmodels.tsa.base.datetools import dates_from_str
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.vector_ar.svar_model import SVARProcess
from statsmodels.tsa.vector_ar.var_model import VARProcess
import scipy
import scipy.linalg
mdata = sm.datasets.macrodata.load_pandas().data
mdata = mdata[['realgdp','realcons','realinv']]
data = np.log(mdata).diff().dropna().reset_index(drop=True)
A = np.array([[1, 'E', 'E'], [0, 1, 0], [0, 0, 1]])
results = SVAR(data,svar_type = 'A', A=A).fit(maxlags=2)
然后尝试得到结构形式残差的协方差矩阵
results.sigma_u
但我认为代码“results.sigma_”给出了简化形式残差的协方差矩阵
如何获得结构形式残差的协方差矩阵
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